协方差是什么？

协方差是用来权衡两个变量之间关系的一种统计量。它权衡两个变量的变革水平能否类似，若是两个变量的变革往统一标的目的变革，协方差为正数；若是两个变量的变革往相反的标的目的变革，协方差为负数。协方差越大，申明两个变量之间的关系越强。

协方差的计算公式为：cov(X,Y) = E[(X-μx)(Y-μy)]，此中X和Y别离是两个变量，μx和μy是它们的均值。

协方差的值有以下几种情状：

- 当协方差为0时，申明两个变量之间没有线性关系，但不代表它们之间没有其他关系。

- 当协方差为正数时，申明两个变量之间呈正相关关系，即当此中一个变量增加时，另一个变量也增加。

- 当协方差为负数时，申明两个变量之间呈负相关关系，即当此中一个变量增加时，另一个变量会削减。

协方差在金融统计学中被普及使用。它能够用来计算股票收益之间的相关性，帮忙投资者停止风险办理和资产组合优化。此外，在经济学、社会学、心理学等范畴，协方差也被用来研究变量之间的关系。

协方差只能权衡两个变量之间的线性关系，关于非线性关系无法正确评估。并且，协方差的大小遭到变量量纲的影响，因而，需要对变量停止尺度化处置后才气停止比力。